Crypto Volatility Index (CVIX): Et viktig risikostyringsverktøy i kryptohandel

Den riktige forståelsen av publikumsstemning og muligheten til å oversette den til en vellykket kryptovaluta prisforutsigelse er brød og smør for hver vellykket handelsmann. Man kan kanskje kjenne lysestake -mønstrene utenat eller ha en anstendig handelsstrategi basert på indikatorene og glidende gjennomsnitt, men uten å forstå alle følelsene som bobler under prisaksjonen, er det umulig å forstå det større bildet. Frykt og grådighet er det som driver markedet i alle retninger, og jo flere av disse følelsene er korket inne i slike finansielle instrumenter som opsjoner, desto større vil den forventede prissvingningen som vil føre til økt volatilitet.

Kjøp/selg Bitcoin

Hvordan kryptohandlere kan ha nytte av å bruke CVIX

Og volatilitet er navnet på spillet i kryptovalutamarkedet ettersom handelsmenn utnytter hyppige og voldelige prissvingninger for profitt, selv om den flyktige tiden også kan medføre betydelige tap hvis det ikke brukes noen risikostyring. En kan være en fantastisk kartist, men uten den riktige, og også rettidige, vurderingen av den forventede volatiliteten i markedet, ville hver kryptohandelsstrategi og prisanalyse være ufullstendig. Derfor har vi i Crypto-Rating utviklet vår proprietære Cryptocurrency Volatility Index (CVIX) og gjort den til en integrert del av vår prisforutsigelse modell.

Over ser du vårt prisforutsigelsespanel som viser CVIX, som for øyeblikket blinker rødt. Hva betyr det, hvordan handle CVIX, og hvordan man bør oppfatte dagens situasjon i markedet gjennom linsen til denne indeksen? I denne artikkelen vil vi forklare i detalj hvordan indeksen fungerer og hvordan du bør tolke fremvisningene for å bli en bedre kryptovalutahandler.

Det er vår faste overbevisning at CVIX er det perfekte verktøyet for å måle publikumsstemning, spesielt hvis det begynner å vise tegn på baisethet, som nesten alltid går foran prisvolatiliteten i kryptokurver. Markedet går der mengden tar det, men CVIX lar oss og våre abonnenter ha den kanten av å kunne forutse bevegelsen før det skjer og justere handelsstrategien deretter, enten det er å sette et stopp-tap, beregne risikoen/ belønningsforhold for en handel, eller bestemme målene for fortjeneste.

Volatiliteten til kryptokurver er en av de viktigste egenskapene, noe som gjør handel med dem så lukrative og risikable på samme tid. Og det bringer oss til det punktet at CVIX er et uunnværlig verktøy for risikostyring, uten hvilken bokstavelig talt hver kryptohandler er dømt til å mislykkes.

Opprinnelsen til Crypto Volatility Index: fra Cboe til kryptokurver

Men før vi går i dybden med CVIX -bruk, vil vi ta deg til opprinnelsen til denne mektige nyttige indeksen, som dateres tilbake til 1989, da to fremtredende økonomer, Dan Galai og Menachem Brenner, foreslo Sigma -indeksen for å måle markedet volatilitet som ble forfaren til CVIX. Chicago Board Options Exchange (CBOE, nå rebranded til Cboe Global Markets) tok til seg denne ideen og brukte hjelp fra volatilitetseksperter i aksjemarkedet til å utvikle det proprietære verktøyet for volatilitetsvurdering og risikostyring – Market Volatility Index eller VIX.

Slik ser den opprinnelige volatilitetsindeksen ut når den presenteres som et diagram. Legg merke til at de største toppene hadde skjedd i 2008, under den siste store økonomiske krisen som ble påbegynt av Lehman Brothers fall og mars i år, omtrent på det tidspunktet da Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte utbruddet av COVID- 19 for å være en global pandemi som førte til en beryktet lynkrasj. Indeksen steg hver gang det var økt frykt rundt markedet, derfor kalles det også fryktmåleren, som til slutt hadde ført til betydelige prisfall og ekstreme i tider med dype kriser. Det er hovedårsaken til at du til enhver tid holder et godt øye med CVIX når du handler kryptokurver, og VIX hvis du handler aksjer, fordi det er den desidert beste måten å gjenkjenne den kommende volatiliteten til en kryptovaluta og justere både handel og risikostyring strategier deretter.

Ved grunnlaget for VIX ligger prisinngangene til S&P 500 indeksalternativer. FYI, S&P 500 er aksjemarkedsindeksen som gjenspeiler resultatene til de 500 største amerikanske selskapene, mens indeksalternativet er et populært finansielt derivat som lar handelsmenn kjøpe eller selge indeksen på en forhåndsbestemt dato og til en strekkpris. Handlerne bruker samtalen (kjøp) eller put (selger) opsjoner for å spekulere i retning av markedet.

Ideen bak alternativer er ganske enkel: den næringsdrivende satser bokstavelig talt på at prisen skal gå opp eller ned til et visst nivå, der streikprisen er satt. For eksempel omsettes Bitcoin for øyeblikket til rundt $ 19 000 per mynt. La oss si at en handelsmann kjøper en salgsopsjon på BTC med at streikeprisen er satt til $ 16 000. Det innebærer at handelsmannen frykter at Bitcoin i løpet av den neste måneden vil falle med 15% og bruke alternativer for å sikre seg mot potensielle tap. VIX måler den forventede 30-dagers volatiliteten, også kjent som implisitt volatilitet (IV), på grunnlag av statistiske beregninger, ved hjelp av en avviksmetode ved etablering av historisk volatilitet (HV), samt alternativprissettingsmetoder.

Cboe -volatilitetsindeksen har vist seg så effektiv for å bestemme mengdenes stemning og forutse perioden med økt volatilitet at den migrerte til kryptokurrencymarkedet som er kjent for sine voldelige prissvingninger. Vi ga det noen justeringer, foretok de nødvendige justeringene og forbedringene for å få Cryptocurrency Volatility Index (CVIX) som henter statistiske data fra de beste Bitcoin- og Ethereum -handelsplattformene, for eksempel Binance, Deribit, LedgerX eller Quedex.

Videre legger vi vekt på CVIX -indeksen ved å få AI til å ta hensyn til endringene i markedsverdi for en gitt kryptokurrency sammen med historien om dens prishandling gjennom hele myntens eksistens. På denne måten kan vi kombinere både statistiske og alternative prismetoder for å oppnå de beste resultatene ved måling av forventet kryptovaluta -volatilitet og tegning prisspådommer for 100 mest populære kryptokurver.

Hva CVIX forteller deg

Etter at vi ble kjent med historien bak CVIX, dens overordnede konsept og beregningsmetoder, er det på tide å komme til den praktiske siden av tingene og fordype deg mer i hvordan du handler CVIX til din egen fordel.

På dette skjermbildet av kryptovalutaen vår prisforutsigelsesdel, du ser de røde, gule og grønne boksene, som fungerer som den visuelle representasjonen av visningene til vår proprietære Cryptocurrency Volatility Index.

Her ser vi at Stellar (XLM) blinker rødt, noe som betyr at forventningene til veldig høy volatilitet de neste 30 dagene løper høyt, med den beregnede prisforutsigelsesnøyaktigheten på 94%. Den røde CVIX demonstrerer at det overveldende flertallet av kryptovalutahandlerne er redde for betydelige prissvingninger, hovedsakelig til baksiden. La oss nå se hvordan lesningen av CVIX kan brukes på kartlesing og gi en ekstra bekreftelse for handelen.

1-dagers XLM/USDT-diagram

Det er åpenbart at Stellar har vært ekstremt flyktig de siste par ukene, etter å ha utført en ærefryktinngytende 220% bull run som hadde sendt sin volatilitet gjennom taket. Men etter noen tunge avslag i prisområdet 0,2 – 0,21 dollar, har bjørnene fått kontroll og begynte å tvinge XLM til korreksjon. Skulle prisen bryte støtten til $ 0,17 til ulempen på et stigende bearish volum, ville en nosedive til $ 0,11 se nesten overhengende ut. I det spesielle tilfellet gir CVIX -avlesningene en sterk bekreftelse på det truende prisfallet, sammen med det overveiende bearish handelsvolumet og det skrånende Stokastiske, og øker dermed suksessannsynligheten for en kort handel..

Men husk, rødt CVIX betyr ikke alltid at prisen kommer til å svekke seg. Husk at volatilitet kan fungere begge veier, så den glødende CVIX betyr ikke alltid at prisen kommer til å krasje, så avstå fra å oppfatte den utelukkende som leverandøren av salgssignaler. Sørg alltid for å sjekke med diagrammene for å ha en forståelse av hvor markedet er på vei for øyeblikket, og sette opp handler deretter.

Hvordan handle rød CVIX:

Sjekk med diagrammene for å få en forståelse av prisatferd: enten det er trend opp eller ned, eller konsolidering;
Sett opp støtte- og motstandsnivåer, når prisen brytes, kan prisen ha en sterk impuls til hver side;
Trekk stopp-tapene nærmere den etablerte støtten, men ikke plasser dem for tett for å unngå å bli stoppet;
Vurder å flytte overskuddsmålene lenger bort siden røde CVIX -signaler om voldelige prissvingninger som kan kapitaliseres på, hvis de forventes riktig.

La oss gå videre til Monero (XMR), som har CVIX farget gult, noe som betyr at markedsaktørene ikke er altfor redde for prisen som reiser sørover i toppfart. I stedet forventer de relativt moderate prissvingninger som imidlertid ikke vil utgjøre noen alvorlig trussel mot den etablerte trendstrukturen. Gul CVIX kan også være en indikasjon på at prisen er låst i et bredt spekter, der prishandlingen fortsatt har plass til en impulsiv vekst eller fall, selv om den til slutt vil støte på et sterkt støtte- eller motstandsnivå.

1-dagers XMR/USDT-diagram

Diagrammet ovenfor viser nøyaktig det – XMR har funnet seg selv fastlåst i et relativt bredt område ($ 117 – $ 133), som det kort har brutt opp eller ned som store markedsaktører, og til og med noen børser, prøver å stoppe- ut av de fleste detaljhandlere. Uavhengig av disse små triksene, antyder den gule CVIX at dette bestemte markedet er preget av rimelig volatilitet og bedre forutsigbarhet, sammenlignet med mer volatile markeder. Her på XMR-markedet viser prisaksjonen 12 til 18% svingninger til begge sider, samtidig som de respekterer grensene for den horisontale kanalen, og gir dermed gode muligheter for å tjene penger med økt sannsynlighet for vellykket utfall av handler..

Hvordan handle den gule CVIX:

Bestem støtte- og motstandsnivåer som skal danne rammen for en handelskanal (horisontalt, stigende eller fallende);
Siden CVIX er gul, kan du bygge din handelsstrategi på ideen om den underforståtte volatiliteten på ikke mindre enn 5% til 7% på en full prissvingning;
Trekk stopp-tapene bort fra sonene der andre markedsaktører antagelig har sine stop-loss-de er vanligvis plassert i nærheten av kanalgrensene;
Hold alltid øynene dine for utbruddssignaler.

La oss gå videre til den grønne CVIX, som er litt av en sjeldenhet blant kryptokurver, unntatt stablecoins, hvis navn innebærer at man ikke bør forvente betydelige prissvingninger i dette markedet de neste 30 dagene. Den grønne farger vanligvis indeksen når handelsområdet er ekstremt stramt, noe som øker suksessannsynligheten, men også reduserer inntjeningspotensialet for handelsmenn sterkt.

Hvordan handle den grønne CVIX

Øk din handelsposisjon betraktelig hvis du har tenkt å tjene anstendig penger;
Vær oppmerksom på handelsavgifter som kan spise opp en stor del av fortjenesten hvis du handler i et svært stramt område.

I utgangspunktet er mynter med grønn CVIX mer egnet for eiere og investorer som ikke søker umiddelbar fortjeneste og foretrekker relativ stabilitet fremfor berg- og dalbaneturer.

CVIX og risikostyring

Alle tipsene ovenfor bør vurderes når du utarbeider en risikostyringsstrategi for handel med kryptokurver, som med rette anses å være den risikofylte aktivaklassen. Riktig risikostyring er avgjørende for vellykket handel, og CVIX -lesningen er uunnværlig for å planlegge handler fremover.

For det første, som vi har gjentatt mange ganger her, er Cryptocurrency Volatility Index det perfekte instrumentet for å måle stemningen på markedet: jo høyere CVIX, jo mer redde er deltakerne. For eksempel bør den røde CVIX fortelle handleren at det er på tide å begynne å tenke på beskyttelse mot ulemper.

Endringen i CVIX bør også tvinge handelsmenn til å justere posisjonsstørrelsen i henhold til dagens markedsforhold: reduser hvis CVIX er rød eller gradvis øke når den er gul, og handelsmannen er sikker på sin strategi.

Stopp-tap er avgjørende for risikostyring i krypto, og CVIX tilbyr trolig den beste indikasjonen på når den næringsdrivende bør bringe stopp-tapene og ta-fortjenesten nærmere eller lenger bort fra området for prishandlinger. Takket være å kjenne den underforståtte volatiliteten, kan handelsmenn beregne forventet avkastning mer nøyaktig og med større hensyn til markedssentimentet.

Alt i alt er CVIX en veldig allsidig indeks som har vist seg nyttig på alle handelsområder.

De sier at trenden er din venn, men i så fall er volatilitet din wingman som vil hjelpe deg med å navigere gjennom det stormfulle vannet i kryptokurrencymarkedet.